Taleb gegen VaR

In diesem Interview prügelt Taleb, Autor von Black Swan, auf die Risikomodelle der Banken, insbesondere Value at Risk ein:

Eine ähnliche Richtung schlägt dieser Artikel im Wall Street Journal ein: „Unsere Modelle waren darauf ausgelegt, nur in 99% der Fälle zu funktionieren.“

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.