FT Alphaville kreiert den Weltuntergangsindex

Nach der Bekanntgabe der letzten amerikanischen Liquiditäts, Bankenrettungs- und Konjunkturpläne sind erwartungsgemäß die CDS-Spreads für amerikanische Staatsanleihen, also die Kreditversicherungsraten für die US-Regierung, angestiegen. Dieser Spread wird auch Armageddon-Index genannt, aus der Überlegung heraus, was passieren müsste, damit die USA den Staatsbankrott erklären müssten, und welche Folgen dies hätte.

Mittlerweile gibt es eine Reihe von US-Unternehmen, deren CDS-Spreads niedriger sind als die der US-Regierung, wie FT Alphaville recherchiert hat:

AT&T Mobility (28bps)
Baxter International (24.5bps)
Campbell Soup (31bps)
Ingersoll Rand (40bps)
Lockheed Martin (30bps)
McDonalds (29.5bps)
Wyeth (35bps)

Also Unternehmen, die Medikamente, billige Lebensmittel, Waffen und Blutdrucksenker herstellen – womit sich der Kreis zu den Armageddon-Trades schließt. Und Market Watch hat 7 Szenarien aufgestellt, die zur Realisierung des Risiko führen könnten.

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